基于VaR和CVaR下优化模型及其在保险资金组合投资中的应用
钟纯; 吴雪; 陈文财
南昌大学数学系；
ZHONG Chun,WU Xue,CHEN Wen-cai(Department of Mathematics,Nanchang University,Nanchang 330031,China)
摘要 在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金投资组合的VaR约束和保监会相关的法律法规约束为条件,建立了考虑承保风险和交易费用的保险资金投资VaR-CVaR模型,并运用几何方法对模型进行求解,得到了模型的有效边界及其最优
关键词 ：
保险资金 ,
风险价值 ,
条件风险价值 ,
投资组合 ,
最优解
Abstract ：Under the assumption that the return of the portfolios of insurance funds is normal distributed,and using minimum conditional value-at-risk(CVaR) of insurance funds investment portfolio as a object function,taking value-at-risk(VaR),relevant laws and relu
Key words ：
insurance funds
value-at-risk
conditional value-at-risk
portfolio
optimal solution
出版日期: 2011-12-28
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2011, Vol. 33 
