MTV模型及其运用方法

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摘要本文对ＭＴＶ（多元时间序列方差成份）模型的构造及理论基础进行了详细的讨论，并论述了其分析和预测金融时间序列的运用方法

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关键词 ：主成份, 平稳过程, 协方差, 时间序列, 随时过程, 自协方差

Abstract：This paper discusses the structure and theoretical foundation of MTV (multivariate time series variance component) model,and relates its applicance methods to analysis and forecast financial time series.

Key words： covariance principal component stationary process time series stochastic process autocovariance；

出版日期: 1996-09-28

引用本文:

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Xiao Hongjing(Department of Statistics and Operation Research,Fudan University,Shanghai,200443). . , 1996, 20(03): 1-.

链接本文:

http://qks.ncu.edu.cn/Jwk_xblxb/CN/ 或 http://qks.ncu.edu.cn/Jwk_xblxb/CN/Y1996/V20/I03/1

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