一类空间自回归模型的强相合性

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摘要 (∧αn,∧βn)表示在空间自回归模型Zij=αZi-1,j+βZi,j-1-αβZi-1,j-1+iεj中参数(α,β)的Guass-Newtor估计。根据已知的结论:当α=β=1时,{n32(∧αn-α,∧βn-β)}收敛于二元正态随机向量分布即limn{(n32(∧αn-α,∧βn-β))′}DN2(0,Γ),其中Γ=d iag(2.2)。利用双参数

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关键词 ：空间自回归模型, 强鞅, Gauss-Newtor估计

Abstract：Let (α∧n,β∧n)denote the Gauus-Newton estimator of the parameter(α,β) in the autoregression model Zij=αZi-1,j+βZi,j-1-αβZi-1,j-1+εij.It is shown in an earlier paper that when α=β=1,{n32(α∧n-α,β∧n-β)}converges in distribution to a bivaria

Key words： strong martingle； Gauss-Newton estimator spatial autoregression model

出版日期: 2007-04-28

引用本文:

闻斌. 一类空间自回归模型的强相合性[J]. 南昌大学学报（理科版）, 2007, 31(02): 1-.
WEN Bin(Department of Mathematics,Changshu Institute of Technology,Suzhou 215500,China). . , 2007, 31(02): 1-.

链接本文:

http://qks.ncu.edu.cn/Jwk_xblxb/CN/ 或 http://qks.ncu.edu.cn/Jwk_xblxb/CN/Y2007/V31/I02/1