我国房地产景气指数与银行业景气指数关系的实证分析

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摘要采用2004年1季度至2016年1季度的房地产景气指数以及银行业景气指数季度数据进行描述性相关分析,并通过构建向量自回归VAR模型,进行Granger因果检验表明两指数之间存在双向的因果关系,进一步利用脉冲响应函数和方差分解的分析方法,研究了二者之间的相互关系,得到房地产景气指数对银行业景气指数具有较长时间和较强程度的正向影响,从定性和定量两个角度说明了房地产景气指数对银行业景气指数的先行影响作用。在此基础上,提出相关的政策建议。更多还原

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	闫玮胜陈越陈涛

关键词 ：房地产景气指数, 银行业景气指数, VAR模型

基金资助:国家自然科学基金资助项目(71363043)；

引用本文:

闫玮胜陈越陈涛. 我国房地产景气指数与银行业景气指数关系的实证分析[J]. 南昌大学学报（理科版）, 2016, 40(06): 548-.

链接本文:

http://qks.ncu.edu.cn/Jwk_xblxb/CN/ 或 http://qks.ncu.edu.cn/Jwk_xblxb/CN/Y2016/V40/I06/548

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