有限概率空间下的动态Coherent风险度量
陈文财; 钟纯; 叶中行
南昌大学数学系； 上海交通大学数学系；
CHEN Wen-cai1,ZHONG Chun1,YE Zhong-xing2(1.Department of Mathematics,Nanchang University,Nanchang 330031,China;2.Department of Mathematics,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200240,China)
摘要 在动态Coherent风险度量的公理化定义和有限概率空间的假设条件下,证明了一个动态Coherent风险度量满足Relevant性质和Time-consistent性质,当且仅当它由一族乘积型概率测度所定义。
关键词 ：
动态风险度量 ,
乘积型概率测度族 ,
Coherent ,
表示定理
Abstract ：Under the axiomatic definition of a dynamic coherent risk measure and a finite probability space,it has been proven in this paper that a dynamic coherent risk measure satisfies the relevant property andtime-consistent property,if and only if it is defined
Key words ：
risk measure
product-type set of probabilities
representation theorem；
coherent
出版日期: 2010-06-28
引用本文:
陈文财; 钟纯; 叶中行. 有限概率空间下的动态Coherent风险度量[J]. 南昌大学学报（理科版）, 2010, 34(03): 1-.
链接本文:
http://qks.ncu.edu.cn/Jwk_xblxb/CN/ 或 http://qks.ncu.edu.cn/Jwk_xblxb/CN/Y2010/V34/I03/1
2010, Vol. 34 